Sensitivitätskennzahlen von Optionen wie Lambda, Theta und Delta berechnen
Mit der Financial Instruments Toolbox können Sie außerdem die Preise von Wertpapier- und Zinsderivaten bestimmen.Dazu steht ein breites Spektrum von Modellen und Methoden wie beispielsweise Heath-Jarrow-Morton- und Cox-Ross-Rubinstein-Modelle zur Verfügung.
Plot showing the option Greeks gamma and delta for a portfolio of call options.
www.mathworks.deCompute the sensitivities of option greeks, such as lambda, theta, and delta
With Financial Instruments Toolbox, you can price equity and fixed-income derivatives using a range of models and methods, including Heath-Jarrow-Morton and Cox-Ross-Rubinstein binomial models.
Plot showing the option Greeks gamma and delta for a portfolio of call options.
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